|
Ewolucyjna optymalizacja w nowoczesnej teorii portfelowej Autor: Grzegorz Jasiński Streszczenie: Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym jest dla każdego inwestora elementem
kluczowym jego działania. Do tego celu może być wykorzystana szeroko pojęta
analiza portfelowa, ponieważ obliczenia w oparciu o rozkład normalny okazują się niewystarczające
i, w wielu przypadkach, zniekształcające prezentowany problem. W artykule
przedstawiam możliwość wykorzystania podejścia ewolucyjnego do rozwiązania
problemu analizy portfelowej w rozkładach innych niż normalne. Pobierz artykuł |
